滬深300指數是國內第一只股指期貨標的指數，也是目前中國內地證券市場中跟蹤資產最多、使用廣泛度最高的指數。隨著指數化投資理念逐漸被投資者所認可，滬深300指數受到市場越來越多的關注，其良好的市場表現也使得以其為投資標的的指數基金獲得越來越多投資者的青睞。
滬深300指數
滬深300指數于2005年4月8日正式發布，是滬深交易所聯合發布的第一只跨市場指數。2005年9月中證指數公司成立后，滬深300指數移交中證指數公司進行管理運行。滬深300指數由滬深A股中規模大、流動性好、最具代表性的300只股票組成，以綜合反映滬深A股市場整體表現。滬深300指數是內地首只股指期貨的標的指數，被境內外多家機構開發為指數基金和ETF產品，跟蹤資產在A股股票指數中高居首位。
滬深300指數的可投資性
在確定滬深300指數樣本空間時，剔除了ST、*ST股票，股價波動異常或被市場操縱、有重大違法違規的股票，較高程度地保證了樣本公司的質量。在選樣時，滬深300指數選擇成交金額位于前50％的上市公司中總市值排名前300名的股票組成樣本股。因此滬深300指數的樣本股代表了滬深兩市A股市場的核心優質資產，成長性強，估值水平低，其在整體經營業績和估值水平方面對投資者具有很強的吸引力。
滬深300指數以自由流通股本分級靠檔后的調整股本作為權重。分級靠檔技術的采用確保樣本公司的股本發生微小變動時用于指數計算的股本數相對穩定，以有效降低股本頻繁變動帶來的跟蹤成本。以調整后的自由流通股本而非全部股本為權重，滬深300指數更能真實反映市場中實際可供交易股份的股價變動情況，從而有效避免通過操縱大盤股來操縱指數的情況發生。
為提高指數的代表性和可投資性，滬深300指數還啟用大市值股票快速進入指數規則。該規則自2006年7月啟動至今，先后有中國銀行、大秦鐵路、工商銀行、中國人壽、興業銀行、中國平安、交通銀行、中信銀行和中國神華、中國石油等上市公司符合大市值IPO快速進入指數規則的條件，在上市第10個交易日結束后成為滬深300指數樣本股。
滬深300指數每半年調整一次，每次調整的比例不超過10％，為確保指數成份股的穩定性，樣本調整設置緩沖區。
為增強滬深300的指數透明性和可預期性，滬深300指數還設置15只備選名單。當成份股因為退市、合并等原因出現樣本空缺時，備選名單上的股票按照排名順序進入成份股。
滬深300指數樣本股構成特點
滬深300指數樣本股規模大、市值分布均衡。以2009年7月1日為例，有33家公司總市值超過1000億元，總市值超過100億元的公司有225只，樣本股平均總市值530億元。第一權重股招商銀行，自由流通市值1942億元，權重為3.86%，前10大權重股的累計權重為27.51%，前20大權重股的累計權重為39.6%，樣本股權重分布較為均衡，抗操縱能力較強。
滬深300指數樣本股代表性高、行業分布合理。截至2009年7月1日，滬深300指數的總市值為15.99萬億元，占A股市場總市值的78.59％;調整市值為5.03萬億元，占A股市場總調整市值的68.83%。截至2009年6月底，滬深300指數成份股共成交12.37萬億元，占滬深A股成交金額的53%。按照中證指數公司的行業分類，滬深300指數樣本股覆蓋了全部10個一級行業，樣本股行業分布與全市場行業分布較為接近，行業偏離度僅為2%。
滬深300指數樣本股為各行業龍頭企業、競爭力強。滬深300指數的成份股大都是各行業的龍頭企業，這些公司治理結構良好、經營管理能力突出、核心競爭力強、資產規模大、經營業績好、產品品牌廣為人知，如中國平安、中信證券、中國石油、中國聯通、貴州茅臺、中國神華、招商銀行、長江電力等。它們均是與國計民生密切相關的支柱型產業，并且在資源、市場占有率、國家產業扶持政策等方面享有優勢。
滬深300指數樣本股盈利能力強，成長性高。滬深300指數樣本股2008年營業收入和凈利潤分別為96251億元和8380億元，占同期市場營業收入和凈利潤的81.01%和95.72%，高于同期滬深300指數的市值占比。此外，滬深300指數樣本公司2008年營業收入增長率為19.8%，同期市場營業收入平均增長率為17.2%，表現出較強的成長特征。
滬深300指數樣本股積極回饋投資者，股息率高。作為市場中優質藍籌的典范，滬深300指數的成份股積極回饋投資者，其分紅派息總額和市場占比逐年增加。2005年滬深300指數成份股的分紅總額為630.64億元，占全市場分紅總額的82.11%，2008年滬深300指數成份股分紅總額增至3105.35億元，占滬深A股分紅總額的92.42%，遠遠高于同期滬深300指數的市值占比。
滬深300指數樣本股估值水平低、投資價值較高。2009年7月1日滬深300指數樣本股加權市盈率為26.44倍，低于市場同期30.45倍的平均水平，市凈率為3.27倍，也低于同期市場3.37倍的平均水平。從市盈率和市凈率等常見估值指標的比較來看，滬深300指數樣本股的估值水平低于市場平均水平，估值優勢明顯，具備較高的投資價值和較高的投資安全邊際。