雖然芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）的波動(dòng)性指數(shù)（Volatility Index，也被稱為“恐慌指數(shù)”）在上周五創(chuàng)下了自1993年以來(lái)的最低收盤水平，但追蹤該指數(shù)預(yù)期波動(dòng)性的VVIX指數(shù)則五個(gè)星期以來(lái)第四次上升，觸及歷史新高。
正如彭博社所指出的那樣，今年截至上周末為止，“恐慌指數(shù)”已經(jīng)累計(jì)下降了30%以上，這種形勢(shì)下投資者一直都在利用期權(quán)來(lái)押注于未來(lái)預(yù)計(jì)將有的波動(dòng)性。
如以上圖表所示，相對(duì)于預(yù)測(cè)價(jià)格運(yùn)動(dòng)將會(huì)下降的期權(quán)合約而言，押注于市場(chǎng)混亂形勢(shì)將會(huì)再現(xiàn)的合約數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了自去年2月份以來(lái)的最高水平。
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恐慌指數(shù)